Criação De Um Comércio De Commodities

Criação de um comércio de commodities

Instrutor

Uma vez que um comerciante de futuros tem sido a negociação dos mercados de futuros financeiros por um tempo eles podem querer começar a negociar os mercados de futuros de commodities física. Não deve haver pressa para trocar estes produtos físicos até que você tenha uma compreensão muito firme dos mercados de futuros em geral. Afinal, esses mercados têm sido em torno de mais de 100 anos, estou certo de que eles estarão aqui quando estiver pronto.

Neste artigo eu gostaria de mostrar-lhe uma lista de verificação para a criação de um comércio de swing nos mercados de futuros de commodities. Você não tem que usar todas essas etapas, mas eles são para dar-lhe algumas orientações na estruturação do seu plano de negociação para criar configurações comerciais consistentes.

Procure um padrão sazonal para o comércio

Quando um comerciante pudesse apenas varrer seus cartas para um mercado ao comércio eu penso usando testes padrões sazonais como um ponto começar e um Screener de mercadoria dá-lhe uma borda. Há tantos mercados de futuros para o comércio e tentar encontrar um que está pronto para se mover pode ser um desafio para a maioria dos comerciantes.

Existem algumas empresas que oferecem pesquisas sobre padrões sazonais para ambas as posições definitivas (longas ou curtas) e Spread trading. Moore Research Center (MRCI) tem sido em torno desde 1990 e bem conhecido em toda a indústria de futuros. Cada mês eles oferecem sua pesquisa atual sobre aproximadamente 15 padrões sazonais para todos os mercados futuros. Eles também incluem outros 15 relatórios de pesquisa Spread Seasonal. Cada um dos relatórios de pesquisa revelará um mercado que se moveu em algum padrão cíclico consistente pelo menos 80% do tempo ou maior nos últimos 15 anos. Observe que eu disse "pesquisa" e não "recomendações". Estas são todas as análises históricas tentando antecipar o que vai acontecer no futuro com algum sentido de coerência.

O MRCI ainda tem uma oferta de duas semanas para todos os estudantes da OTA. Se você sente que você compreende como negociar usando a estratégia negociando do núcleo de OTA dos níveis da fonte / demanda então talvez esta pesquisa poderia ser do valor a você. Entrar em contato com Melissa Moore melissamrci

Usando os 15 mercados que foram pesquisados ​​a cada mês um comerciante pode começar a aplicar a sua análise técnica e fundamental para um mercado específico que tem uma probabilidade superior à média de se deslocar em um sentido ou outro. Para os comerciantes Spread identifica ambas as pernas da Spread (que mercado / mês para comprar e que mercado / mês para vender).

Nem todos os mercados que foram pesquisados ​​serão negociados. Às vezes, existem fatores que irão mantê-lo de negociação nesse mercado. Exemplo: o comércio é contra a tendência, o mercado não atinge o seu nível para obter o seu comércio preenchido, algum evento fundamental no mercado pode estar distorcendo o padrão sazonal este ano, etc

Verifique os fundamentos para uma discrepância com os padrões sazonais

Isso implica fazer uma pequena pesquisa sobre o mercado que você está negociando. Lembre-se, padrões sazonais foram calculados com dados e eventos do passado. Se você ver um padrão sazonal que você pode estar interessado em olhar para ver se há alguma coisa acontecendo este ano que pode ter um impacto sobre a pesquisa.

Isso poderia ser tempo, que é uma das maiores interrupções em até mesmo os melhores padrões sazonais. Lembre-se do verão de 2012 e partes do país estavam experimentando a pior seca em 50 anos? Ou este ano, o mercado de gás natural tem rallied muito fortemente devido ao clima frio extremo (potencialmente o mais frio em 20 anos) na parte Nordeste do país. Estar ciente destas stats manteria um comerciante de vender um teste padrão sazonal nestes dois mercados. Se o tempo estava frio só para um dia ou dois e nós tivemos este ponto em preços de gás de Nat então talvez uma venda de teste padrão sazonal trabalharia, mas não quando o tempo poderia se transformar um disjuntor de registro.

Os mercados de metais precisam estar cientes de grandes greves de mineração e eventos geopolíticos. Os mercados de energia podem querer prestar atenção a situações extremas no Oriente Médio ou países como EUA. China ou Índia mostrando sinais de expansão econômica significativa ou contração. A chave é estar ciente de seu ambiente de mercados. Você não tem que micro-gerir esta informação, apenas beware dos eventos significativos.

Olhe para cima a margem necessária para o comércio

Essas informações são encontradas no site do Exchange no qual o seu contrato de futuros será negociado. Seu Web site do corretor dos futuros igualmente terá uma lista da margem requerida para prender estas posições durante a noite. Dependendo da volatilidade e do risco do mercado que você está planejando na negociação determinará quanto capital será necessário para a margem. Futures Exchanges irá definir essas taxas de margem com base no acima mencionado risco e volatilidade.

Considere usar opções se a margem for muito cara

Se a margem durante a noite é muito cara, então considere comprar opções de compra ou de venda. Estes têm risco limitado e recompensa ilimitada. Eu recomendo fortemente que você entenda como funciona o mercado de opções antes de entrar nesta arena. Há tantas partes em movimento para um comércio de opções que entrar este cegamente provavelmente irá levar a uma perda.

Seu mercado tem movimentos diários limite?

Verifique a página Especificações do contrato para cada mercado que você está negociando para estar ciente desta regra. Movimentos limite pode ser muito caro se você estiver no lado errado de um.

Calcular quantos contratos para negociar e perda máxima para aceitar

Dependendo do tamanho da sua conta, o valor da Margem determinará quantos contratos você pode negociar. Se o tamanho da sua conta é um pouco maior aqui é um algoritmo que você pode usar para determinar o número de contratos de Futuros para o comércio:

Número de Contratos a Comercializar = (Tamanho da Conta $ X Risco%) / (Stop Loss $) = Número máximo de contratos para o Comércio

$ 15.000 X 1.5% = $ 225 / $ 175 = 1.28 Contratos máximos para o comércio

Determine quanto de sua conta você está disposto a arriscar para cada comércio. Alguns comerciantes usam entre 1 e 2% de suas contas por comércio. No exemplo acima o comerciante decidiu usar 1,5%. Depois de descobrir o valor em dólar de 1,5% de sua conta, eles foram capazes de dividir esse montante pelo tamanho do risco que este comércio atual será (sua parada protetora). O comerciante poderá negociar 1.28 contratos usando a técnica da gerência de risco descrita aqui. Uma vez que todos os contratos Futures comércio em números inteiros, você terá que encontrar uma técnica de arredondamento que funciona para você.

Pesquisa qualquer relatórios devidos que podem afetar seu comércio

A maioria dos comerciantes estão cientes dos principais relatórios econômicos que saem a cada mês e suas datas de lançamento. Mas os relatórios físicos dos mercados de commodities são um pouco mais difíceis de lembrar. Para isso, você precisará de uma fonte para relatórios de commodities econômicos e físicos. Aqui estão dois que irão ajudá-lo:

Os grãos, pecuária, energia, Softs todos têm relatórios mensais de oferta / demanda que podem causar condições de mercado muito rápido, aumentando o risco para um comerciante novato.

Observe a estrutura de preços e procure Contango ou mercados invertidos

Um mercado em Contango (Mercado Normal) terá preços mais baixos no mês da frente do que nos meses de volta. Os preços parecem estar subindo de um mês para o outro no ciclo de Commodity. Este tipo de mercado normalmente não mostra qualquer grande demanda para que Commodity no momento atual.

Um mercado que é invertido (Backwardation) terá preços mais elevados no mês de frente do que os meses de volta. Os preços parecem estar a descer de um mês para o outro no ciclo Commodity. Este tipo de mercado normalmente tem uma escassez percebida do Commodity particular e está sendo distribuído imediatamente em vez de armazená-lo.

Verifique o Relatório de Compromisso de Comerciantes (COT)

Este relatório divide as posições que são detidas por Publicitários e especuladores com base em Open Interest. Revelando suas posições líquidas curtas ou longas pode ser útil identificar quando uma tendência pode potencialmente começar ou terminar. Comerciantes comerciais são geralmente os mais longos em fundos de mercado e mais curto em tops mercado. Os especuladores grandes são geralmente os mais longos nos tops do mercado e os mais curtos nos fundos do mercado. Especuladores grandes são seguidores de tendência geralmente causando esse resultado.

Usando extremos de ambos os grupos posições de negociação pode dizer quando uma tendência é overextended ou talvez início. Ao negociar padrões sazonais gostaríamos de ver os comerciantes comerciais em alinhamento com a pesquisa sazonal. Considerando os comerciais usar a commodity em uma base diária, eles provavelmente criaram o padrão sazonal no passado.

Confirmar o mês do contrato que você está indo para o comércio tem tempo antes do vencimento

Todos os contratos Futuros eventualmente expirarão. Quando um comerciante encontra um mercado de futuros de commodities para o comércio devem estar conscientes de quando o contrato vai expirar. Isso pode ser feito no site Futures Exchange ou no calendário do Commodity Report mencionado acima. Se você está começando em um comércio certifique-se de que você tem várias semanas antes do contrato expira. Se o contrato expirar em breve, em seguida, faça o seu pedido no próximo mês do contrato do ciclo. Isto eliminará o comerciante que tem que rollover sua posição quando o contrato atual expira muito logo.

Veja quadros de tempo múltiplos para identificar a tendência

Use uma abordagem de cima para baixo e começar com o gráfico mensal, em seguida, semanal, em seguida, diária para determinar a tendência do mercado que você deseja negociar. Isso é muito importante porque a tendência é seu amigo. Combine uma tendência com um padrão sazonal e você apenas aumentou sua borda para este comércio.

Identificar Zonas de Fornecimento (Resistência) / Demanda (Suporte)

Depois de ter determinado a tendência do seu mercado, então você está pronto para encontrar seus pontos de entrada no gráfico. Isso é feito aplicando a estratégia básica da OTA dos níveis de Fornecimento / Demanda no contexto de sua análise de tendências. O uso desses níveis cria pontos de entrada qualificados e posicionamentos de parada lógica. Ao olhar para os seus níveis, tenha em mente que quanto maior o período de tempo o nível é encontrado no mais forte será. Raramente um comerciante estará usando níveis de 5 ou 10 minutos para configurar negociações swing em mercados de commodities.

Qual será o seu estilo de entrada para este comércio?

O estilo óbvio será colocar sua ordem de suporte para comprar ou vender normalmente feito com ordens de limite. Isso incluirá seu preço de entrada, parada protetora e seu objetivo de lucro se você optar por usar um. Essas ordens serão vinculadas para que uma ordem cancele as outras se preenchidas. Certifique-se de definir suas ordens como "Bom até Cancelar" na sua plataforma de pedidos.

Ou alguns comerciantes podem preferir usar uma ordem de estilo de confirmação. Permitir que o preço entre em sua zona e entrar como o mercado deixa em sua direção pretendida. Isso ajuda a confiança do comerciante para ver o preço se movendo na direção prevista.

Determinar como você vai proteger seu dinheiro

Determine se você usará uma parada protetora para controlar seu risco neste comércio. Ou você usará uma opção para gerenciar seu risco? Alguns comerciantes também usarão posições Spread para gerenciar riscos em negociações abertas. Você deve responder a esta pergunta em seu plano de negociação antes de entrar no comércio. Nunca tomar decisões depois de entrar em seu comércio, sempre tem um plano.

Como você vai eleger para sair da sua posição?

Você vai entrar no mercado com todos os seus contratos a um preço e também sair do mercado com todos os seus contratos a um preço? Isso é conhecido como All In, All Out.

Você pode querer usar a abordagem All In e dimensionar em diferentes metas de lucro. Isso é conhecido como All In, Scale Out.

Você vai precisar decidir se você vai usar metas de lucro fixo ou você vai usar uma parada à direita para proteger seus lucros deixando a tendência do mercado lhe dar mais lucro?

Estas são algumas idéias Commodity Futures comerciante pode querer incorporar em seu plano de negociação. A maioria dos comércios sazonais será realizada por uma série de dias a semanas. Devido à volatilidade dos mercados de futuros a maior parte do tempo o mercado inverte direção rapidamente em vez de tendência para qualquer período de tempo. Tomar lucros em seus alvos é às vezes melhor do que tentando permanecer em um comércio Pattern Seasonal até a data de saída ideal. Em algumas ocasiões, um mercado pode começar uma grande tendência quando ocorre um padrão sazonal. Esses comércios são os que você quer segurar se você puder.

Planejar o comércio, negociar o plano.

"Um guerreiro nunca se preocupa com seu medo." Carlos Castaneda